Ačkoli princezna Diana a Michael Jackson byli přátelé, píseň „You are not alone“ byla ve skutečnosti vydána měsíce před smrtí princezny Diany, což bylo v srpnu 1997. Hudební video, režírované Waynem Ishamem, mělo premiéru na MTV 18. srpna 1995 – dvě let předtím, než Diana zemřela.