- Deník muže, který zmizel (1898)
- Dům na kopci (1899)
– Město (1901)
- Cesta do pekla (1903)
- Děti ghetta (1904)
- Rudá armáda (1919)
- Světová krize (1931)
Kromě svých románů a povídek napsal Malmberg také několik her, esejů a politických brožur. Byl také hlasitým kritikem švédské vlády a často byl zatčen a uvězněn za své politické aktivity.
Malmbergovo dílo je považováno za jedno z nejdůležitějších a nejvlivnějších ve švédské literatuře. Je široce považován za jednoho z průkopníků moderního švédského románu a jeho dílo bylo přeloženo do několika jazyků.